做一手沪深300股指期权要多少钱的保证金和手续费?
点击量:发布时间:2020-03-25 13:31文章来源:全国期货开户文章作者:上海期货公司
2019年12月23日,A股迎来首只股指期权品种。沪深300股指期权、沪深300ETF期权同日上市。很多投资者都想知道股指期权怎么做?做一手沪深300股指期权要多少钱的保证金和手续费?进退小编就带大家来详细讲解下吧,希望对大家有所帮助!
一、沪深300股指期权报价盘口怎么看
如图所示是沪深300股指期权IO2004的报价页面,C表示看涨,P表示看跌。C最新价:看涨期权最新报价;C买价:看涨期权买一价;C卖价:看涨期权卖一价;P最新价:看跌期权最新报价;P买价:看跌期权买一价;P卖价:看跌期权卖一价;执行价:沪深300股指期权的执行价格。举例:IO2004-C-3800表示到期日是2020年4月的执行价是3800的沪深300股指期权看涨合约。
二、沪深300股指期权交易一手需要多少钱
期权买方是支付权利金从而获取权利,不需要支付保证金!期权买方行权时,有权利按照执行价格买入或者卖出标的;期权卖方是获取权利金,需要支付保证金!保证金是为了保证期权卖方有履约能力。
1、交易一手沪深300股指看涨期需要多少权利金和保证金,如何计算?
股指期权卖方需要缴纳的保证金≈期权合约的报价*100+沪深300指数点数*10
比如市场上有一个报价为50的沪深300股指期权,当时沪深300指数为4000点,那么卖出一手该期权的保证金大致就是45000元(50*100+4000*10),也就是这个股指期权的卖方需要交45000元的保证金。
通过上方粗略的计算公式可以大致算出沪深300股指期权卖方所需要缴纳的保证金,另外在交易软件上,会自动试算出卖出一手股指期权所需要的准确保证金数额。
股指期权卖方精确保证金计算公式较为复杂,如果您想要具体了解,请继续看小编下文介绍。
公式一:看涨期权虚值额为:max[(本合约行权价格-标的指数当日收盘价)×合约乘数,0]max表示其中两者取较大一方
公式二:看跌期权虚值额为:max[(标的指数当日收盘价-本合约行权价格)×合约乘数,0]
公式三:每手看涨期权交易保证金=(合约当日结算价×合约乘数)+max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数)
公式四:每手看跌期权交易保证金=(合约当日结算价×合约乘数)+max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数)
其中,中金所规定了目前沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10%、最低保障系数为0.5。交易所可以针对不同的持仓组合规定不同的交易保证金收取标准,具体标准由交易所另行规定。
首先,确定要计算的股指期权为看涨期权还是看跌期权,然后根据公式一或者公式二计算出该股指期权的虚值额(实值期权与平值期权虚值额为0),之后分别将数据代入公式,看涨期权使用公式三,看跌期权使用公式四。
举例:做一手IO2005-C-3900(2020年5月份到期的执行价为3900的沪深300看涨合约),由上面公式可知,看涨期权虚值额为:max[(本合约行权价格-标的指数当日收盘价)×合约乘数,0],每手看涨期权交易保证金=(合约当日结算价×合约乘数)+max[(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数)],假设指数当日收盘价为3798.02,合约乘数为100,合约当日结算价为77.8,首先虚值额=max[(3900-3798.02)*100,0]=101.98,卖出一手IO2005-C-3900需要保证金=77.8×100+max[(3798.02×100×10%-101.98),0.5×3798.02×100×10%]=7780+37878.22=45658.22元。推荐阅读:商品期权保证金如何计算。
三、一手沪深300股指期权手续费是多少?
一手沪深300股指期权开仓手续费是45元,行权和履约手续费是10元(注意:以上标准都是公司默认标准,需要公司优惠手续费的可以添加客户经理微信了解详情!)
本文链接:http://www.nutleylodge25.com/qhpz-gzqh/599.html
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