牛市套利价差是扩大还是缩小才盈利?
点击量:发布时间:2022-09-08 15:31文章来源:全国期货开户文章作者:期货公司
每一个交易策略,都要先了解其原理然后再去使用,比如牛市套利和熊市套利也是一样的。牛市套利价差是扩大还是缩小才盈利?现在我们来看一看。
什么是牛市套利(Bull Spread)
对于大多数商品期货来说,当市场是牛市(看涨的)时,较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。因而,远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会缩小。
在这种情况下,买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大,通常将这种套利方式称为牛市套利。
一般来说,牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效,例如,买入3月小麦期货同时卖出5月小麦期货。
可以适用于牛市套利的可储存的商品包括谷物、大豆及其产品、糖、橙汁、胶合板、木材、猪腩和铜。对于不可储存的商品,如活牛、生猪等,不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关,进行牛市套利是没有意义的。
总结可知,牛市套利是价差缩小可以获利。牛市套利是否能获利主要取决于价差能否减小,与期价本身的涨跌是无关的。如果碰到价差迟迟不减小,或者反而有所扩大,那么套利者就免不了白辛苦一场,甚至只能以净亏损结局收场。
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