沪深300股指期权怎么计算盈亏?
点击量:发布时间:2020-04-08 14:20文章来源:全国期货开户文章作者:上海期货公司
沪深300股指期权怎么计算盈亏?
沪深300股指期权自2019年12月上市已经有四个多月,但可能很多投资者做股指期权交易时候还是搞不清期权的盈亏是怎么计算的,本文先介绍买入期权交易的盈亏计算方式。
对于沪深300股指期权买方来说,最终了结仓位有三种方式,分别是平仓、到期行权、到期放弃。
一、期权平仓
盈亏=(期权卖出价-期权买入价)*100*手数,沪深300股指期权合约设计每一个指数点是100元。
比如以最新价90.6报价买入2手行权价为3800的沪深300看跌期权,此时应交的权利金为1812元(90.6*100*2),当该期权报价涨到100元时候,此时账户的总盈亏就是(100-90.6)*100*2=1880元,即盈利1880元。
二、期权行权
看涨期权行权盈亏=(行权交割结算价-期权合约行权价-买入时期权报价)*100*手数,
看跌期权行权盈亏=(期权合约行权价-行权交割结算价-买入时期权报价)*100*手数。
股指期权行权是在最后交易日按照行权价格结算价进行现金交割,下面以看跌期权行权举例说明,比如现在IO-2004-P-3600,最新成交价是18.8,如果以最新价买入了2手该期权合约,一直持有到合约的最后交易日2020年4月17日并且提出行权申请,如果到时沪深300指数维持在3650点,则股指期权的行权交割价会接近3650,代入上方盈亏计算公司可得出行权盈亏等于(3600-3650-18.8)*100*2=-13760,即行权该虚值期权总亏损会是13760元。
三、到期放弃
亏损总额=买入期权报价*100*手数,期权到期放弃情况下,最初的权利金全部亏损,还是以上方看跌期权买方的例子,如果采取到期放弃方式,则账户的总亏损为18.8*100*2=3760元,小于行权的损失。从这里也可以看出虚值期权不应该行权,应当平仓或者到期放弃。
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